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gretl y TRAMO/SEATS

TRAMO significa "Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers" y SEATS "Signal Extraction in ARIMA Time Series". Estos programas (que normalmente se usan juntos) han sido desarrollados por Víctor Gómez y Agustín Maravall del Banco de España.

La página web de estos programas está en www.bde.es. Citando la descripción dada allí, "Los programas están dirigidos fundamentalmente al análisis de series temporales económicas y sociales, de frecuencia mensual o más baja. Aunque están estructurados para satisfacer las necesidades de un analista experto, pueden utilizarse también de forma totalmente automática. Sus principales aplicaciones son predicción, ajuste estacional, estimación de la tendencia-ciclo, construcción de indicadores, interpolación, detección y corrección de observaciones atípicas, estimación de efectos especiales, y control de calidad de los datos."

Para instalar TRAMO/SEATS y usarlos junto con gretl bajo GNU/Linux use el fichero rpm binario tramo-seats-98-1.i386.rpm. (El código fuente de los programas no está libremente disponible, pero los autores han tenido la amabilidad de darme acceso a dicho código para preparar esta versión.)

Si Vd. desea utilizar TRAMO/SEATS con gretl bajo Windows, debería descargar el fichero de instalación, ts_install.exe y ejecutarlo. Se le preguntará por un directorio de instalación, por defecto c:\userdata\tramo. Este paquete contiene los programas tramo.exe y seats.exe en versión consola de win32 además de algunos ejemplos y documentación en formato PDF. Agradezco a Gianluca Caporello su permiso para redistribuir TRAMO y SEATS de esta forma.

El soporte para TRAMO/SEATS es una característica nueva en la versión 1.0.3 de gretl y actualmente es muy limitado, pero si hay interés en esta característica es probable que intente desarrollarla con más detalle y flexibilidad. Las siguientes imágenes ilustran lo que, por ahora, se puede hacer.

Después de abrir un conjunto de datos adecuado (por ejemplo, que contenga series temporales estacionales), seleccione una variable en la ventana principal de gretl y abra el menú de "Variable". Seleccione "análisis TRAMO".

Variable menu

Verá entonces una caja de diálogo que ofrece la posibilidad de cambiar varios parámetros de la ejecución de TRAMO/SEATS y guardar (en el conjunto de datos actual de gretl) hasta tres de las series generadas por SEATS, en concreto, la versión corregida estacionalmente de la serie en cuestión, el componente de ciclo/tendencia estimado de la serie y el componente "irregular". En este momento Vd. también puede elegir si desea o no ver un gráfico de estas series.

Dialog box

Si elige ver el gráfico, debería ver algo como esto:

tramo graph

Además de guardar las series de salida y ver el gráfico, también verá la salida completa del análisis SEATS. Aquí abajo se muestra un extracto de esta salida.

tramo output